Bulkowski در معکوس قلاب ، پایین آمدن

ساخت وبلاگ

معکوس هوک ، پایین آمدن: نتایج مهم بازار گاو نر

شماره های فوق بر اساس صدها تجارت کامل از 3/11/2013 است. برای تعاریف به واژه نامه مراجعه کنید.

معکوس هوک ، پایین آمدن: دستورالعمل های شناسایی

مشخصهبحث
2 میلهاین الگوی از دو میله تشکیل شده است.
حرکتبه دنبال الگوی در یک رکود کوتاه مدت باشید.
روزاین الگوی یک روز داخل است. این بدان معناست که روز اول در الگوی ، سهام نسبت به روز دوم بالاتری بالاتر و پایین تر می کند. روز دوم در محدوده معاملات نوار قبلی است
باز کنآخرین نوار این الگوی در 25 ٪ از سطح داخلی باز است.
بستننزدیکترین نوار باید در 25 ٪ از سطح داخلی باشد.
باز کن<>بستنآخرین نوار بالا و پایین نمی تواند یکسان باشد.

معکوس هوک ، پایین آمدن: نکات مربوط به معاملات

تاکتیک تجارتتوضیح
واژگونیقرار است این الگوی به عنوان وارونگی از پایین آمدن عمل کند. با این حال ، آزمایش نشان می دهد که 51 ٪ در واقع پایین تر ادامه می یابد.
تجارتتجارت در جهت شکست. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یا بالاتر از بالا یا پایین از پایین الگوی بسته شود.
قانون اندازه گیریمعکوس هوک 69 ٪ از زمان (بازار گاو نر ، برک آوت) را برآورده می کند. یعنی ارتفاع الگوی را اندازه گیری کرده و آن را از قیمت پایین کم کنید تا یک هدف رو به پایین بدست آورید. برای اهداف رو به بالا ، ارتفاع را به قیمت بالای الگوی اضافه کنید.

معکوس هوک ، پایین آمدن: آمار عملکرد

برای آمار زیر ، من از 1،201 سهام استفاده کردم ، از ژانویه 1990 تا مارس 2013 ، اما تعداد کمی از سهام کل این محدوده را پوشش می داد. تمام سهام حداقل قیمت 5 دلار داشتند. در دهه 2000 دو بازار خرس وجود داشت (همانطور که توسط شاخص S& P 500 تعیین شده است) ، از 3/24/2000 تا 10/10/2002 و 10/12/2007 تا 3/6/2009. همه چیز در خارج از آن تاریخ ها نشان دهنده یک بازار گاو نر است.

برای هر معکوس هوک پایین ، متوجه شدم که روند شروع شده و چه زمانی به پایان رسید. برای یافتن اوج یا دره روند ، کمترین دره و بالاترین قله را در طول یا منهای 10 روز (21 روز در کل) پیدا کردم ، قبل از وارونگی قلاب و همان تست اوج/دره پس از وارونگی قلاب. نزدیکترین دره یا اوج قبل از وارونگی قلاب جایی است که روند آن آغاز شده است. نزدیکترین قله یا دره پس از وارونگی قلاب جایی است که روند به پایان رسید. من اوج یا دره را با میانگین بالاترین و کمترین قیمت پایین الگوی واژگونی قلاب مقایسه کردم.

شماره اوج یا دره 10 بار تمایل دارد نقاط عطف اصلی را در نمودارهای روزانه پیدا کند.

من روز بعد از بسته شدن قیمت یا بالاتر از بالا یا پایین از پایین الگوی تا نزدیکترین قله یا دره روند ، عملکرد را از قیمت افتتاحیه اندازه گیری کردم.

برای تعیین روند قیمت ورودی (من به دنبال یک روند پایین می گشتم) ، من در پنج روز قبل از الگوی به طور متوسط از رگرسیون خطی استفاده کردم. این روند کوتاه مدت را به خود جلب کرد.

معکوس هوک ، پایین آمدن: نرخ عملکرد و شکست

جدول 1: نرخ عملکرد و شکست

جهت بازار/برک آوت5 ٪ شکستمیانگین افزایش/افت
بازار گاو نر ، برک آوت42 ٪8%
بازار گاو نر ، شکستن47 ٪-6 ٪
بازار خرس ، برک آوت36 ٪8%
بازار خرس ، شکستن27 ٪-13 ٪

در جدول 1 نرخ خرابی ، طبقه بندی شده بر اساس وضعیت بازار به همراه میانگین افزایش یا افت. اگرچه قرار است معکوس قلاب به عنوان وارونگی روند نزولی عمل کند ، اما من این فرض را نکردم. در عوض ، یک روز بعد از بسته شدن قیمت بالاتر از بالا یا زیر پایین واژگونی قلاب ، تجارت در باز بود.

خرابی هنگامی رخ می دهد که سهام نتواند بیش از 5 ٪ در جهت شکست حرکت کند.

نرخ خرابی ممکن است زیاد به نظر برسد ، اما این برای الگوهای کوتاه مدت مانند معکوس قلاب معمولی است. بیشترین شکست در بازار گاو نر اتفاق می افتد.

معکوس هوک ، پایین آمدن: قانون اندازه گیری

جدول 2: عملکرد قانون را اندازه گیری کنید

جهت بازار/برک آوتموفقیت
بازار گاو نر ، برک آوت69 ٪
بازار گاو نر ، شکستن65 ٪
بازار خرس ، برک آوت63 ٪
بازار خرس ، شکستن69 ٪

جدول 2 نشان می دهد که چند بار قانون اندازه گیری کار می کند. از قانون اندازه گیری استفاده کنید تا تخمین زده شود که چقدر قیمت احتمالاً حرکت می کند.

برای انجام این کار ، از بالاترین ارتفاع تا پایین ترین الگوی برای به دست آوردن ارتفاع اندازه گیری کنید. ارتفاع را از پایین ترین کمترین پایین کم کنید یا آن را به بالاترین ارتفاع اضافه کنید تا هدف پایین/بالا را بدست آورید.

بهترین عملکرد قانون اندازه گیری زمانی اتفاق می افتد که جهت برک آوت از روند بازار پیروی کند (بازار گاو نر ، Breakout یا Bear Market ، Down Breakout).

معکوس هوک ، پایین آمدن: عملکرد معاملات

جدول 3: آزمایش واژگونی قلاب ، پایین آمدن

جهت بازار/برک آوتگاو نرگاو نرخرس/بالاتحمل کردن
سود/ضرر خالص81. 50 دلار$ (58. 02)$ (89. 40)52. 48 دلار
برنده57 ٪45 ٪46 ٪51 ٪
معاملات برنده5،2352،3511،086800
افزایش متوسط برندگان706. 86 دلار748. 88 دلار709. 47 دلار790. 06 دلار
تلفات43 ٪55 ٪54 ٪49 ٪
از دست دادن معاملات3،9782،9151،297754
ضرر متوسط(741. 47 دلار)(708. 80 دلار)(758. 31 دلار)(730. 10 دلار)
میانگین زمان نگه داشتن (روزهای تقویم)26241612

جدول 3 عملکرد را بر اساس 18،543 معاملات با استفاده از 10 کمیسیون در هر تجارت (20 دلار سفر دور) نشان می دهد که با 10،000 دلار در هر تجارت شروع می شود. هیچ تعدیل دیگری برای بهره ، هزینه ، لغزش و غیره انجام نشده است.

نتایج توسط Bull یا Bear Market ، برخاستهای بالا و پایین طبقه بندی می شوند. معاملات از همان تنظیمات ذکر شده در Hook Reversal ، Downtrend ، آمار عملکرد استفاده کردند.

اینجا تنظیم است.

  • یک معکوس هوک رو به پایین پیدا کنید
  • صبر کنید تا قیمت یا بالای بالا یا زیر پایین واژگونی قلاب بسته شود.
  • روز بعد (Breakouts up) یا Short (Breakouts Down) را خریداری کنید.
  • تجارت را ببندید وقتی قیمت 7 ٪ در جهت برک آوت حرکت می کند.
  • یک توقف 7 ٪ در مقابل جهت برک آوت نیز تجارت را برای ضرر بسته می کند.

به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر ، سود خالص برای همه معاملات 81. 50 دلار بود. این روش 57 ٪ از زمان را به دست آورد و 5،235 تجارت برنده نیز وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 706. 86 دلار بود.

چهل و سه درصد یا 3،978 تجارت بازنده بودند. آنها به طور متوسط 741. 47 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگه داشتن 26 روز تقویم بود.

توجه کنید که چگونه دستاوردها و تلفات نزدیک به 7 ٪ افزایش یافته است ، به همین ترتیب آزمایش تنظیم شده است.

معکوس هوک ، پایین آمدن: مثال تجارت

hook reversal in 3M (MMM)

شکل یک الگوی معکوس قلاب را در 3M (mmm) در مقیاس روزانه نشان می دهد ، که در قسمت زیرین نشان داده شده است.

افت قیمت منجر به وارونگی قلاب. سپس یک روز داخل ظاهر می شود (که معکوس قلاب است). در روز دوم آن الگوی ، قیمت در نزدیکی پایین باز می شود و در نزدیکی روز برای روز بسته می شود.

اگر این یک معکوس از روند نزولی بود ، شما یک شکست به سمت بالا را مشاهده می کنید ، و در شمع A. انجام می شود. ورود به داخل شمع B رخ می دهد ، روز بعد از بسته شدن قیمت بالاتر از بالای الگوی ، به عنوان یک خط قرمز نشان داده شده است. بشر

نگه دارید تا قیمت 7 ٪ به دست بیاورد یا 7 ٪ از دست بدهد.

همچنین ببینید

در زیر الگوهای کوتاه دیگر وجود دارد.

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon.com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اعلامیه های حقوقی: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."پیوندهای پرداخت شده).

رمان های من: 
کتابهای بازار سهام من: 

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

پلن سرمایه گذاری...
ما را در سایت پلن سرمایه گذاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : لیلا اوتادی بازدید : 46 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1402 ساعت: 1:23