TWS Futures Roll و Enduration

ساخت وبلاگ

این فرم فقط در پاسخ به سؤالات مربوط به این درس است. اگر در مورد حساب کارگزاران تعاملی خود سؤالی دارید ، لطفاً در اینجا با خدمات مشتری تماس بگیرید.

بیاموزید که چگونه می توانید موقعیت های ساده یا کوتاه و همچنین موقعیت های نورد را از یک ماه قرارداد به دیگری بپوشانید. این درس به شما یاد می دهد که چگونه برای آینده ها گسترش ایجاد کنید و ما تنظیمات تقویم را برای تجارت یا نظارت پوشش خواهیم داد.

یادداشت های مطالعه:

در این درس مقدماتی نهایی برای معاملات آتی ، ما بسته شدن موقعیت های ساده یا کوتاه ساده و همچنین موقعیت های نورد از یک ماه قرارداد به دیگری را پوشش خواهیم داد. این درس به شما یاد می دهد که چگونه برای آینده ها گسترش ایجاد کنید و ما تنظیمات تقویم را برای تجارت یا نظارت پوشش خواهیم داد. سرانجام ، ما همچنین شما را با IB ProgredTrader آشنا خواهیم کرد ، که به معامله گران فعال تر اجازه می دهد تا یک ماتریس از گسترش تقویم را پیکربندی کنند تا به نظارت بر بازارها کمک کند و به راحتی از موقعیت های آینده در سررسید های موجود تجارت یا خارج شود.

از موقعیت باز خارج شوید - بیایید با بستن یک موقعیت طولانی یا کوتاه شروع کنیم. از پنجره مانیتور خود بر روی قرارداد Futures کلیک کنید یا نماد Ticker را در صفحه سفارش سفارش بارگیری کنید. به راحتی خواهید دید که اندازه موقعیت شما به راحتی در کنار نقل قول و بالاتر از قسمت ورودی کمیت نمایش داده می شود. برای بستن یک موقعیت طولانی ، روی دکمه Sell کلیک کرده و روی قسمت Quantity کلیک کنید. اگر ترجیح می دهید کل سفارش را به طور همزمان ببندید ، ممکن است موقعیت را از گره انتخاب کنید. و سپس به سادگی تصمیم بگیرید که برای بستن موقعیت از چه نوع سفارش استفاده خواهید کرد. زمان لازم را انتخاب کنید و وقتی ورودی های خود را تأیید کردید ، با کلیک بر روی دکمه ارسال ، آماده ارسال سفارش به مبادله هستید. روی بلیط پیش نمایش سفارش کلیک کنید. سفارش کار در برگه سفارش در پنجره فعالیت ظاهر می شود. برای بستن موقعیت های کوتاه ، با کلیک بر روی دکمه خرید در صفحه سفارش سفارش شروع کنید و همان روش را برای بستن موقعیت دنبال کنید.

موقعیت رول به انقضا بعدی - با هدف انقضاء آینده ، برخی از معامله گران ممکن است بخواهند در معرض موقعیت های خود قرار بگیرند. در این صورت ، شما باید از یک ماه به ماه دیگر بپیچید. به عنوان مثال ، شما ممکن است مدت طولانی از قراردادهای ذرت انقضا در ماه دسامبر باشید ، اما تصمیم بگیرید که با نزدیک شدن به انقضا به آینده مارس بروید. برای انجام این کار در TWS ابتدا باید یک دستور ترکیبی عمومی تنظیم کنید. ما این کار را در خط زیر نقل قول و خط دسامبر انجام خواهیم داد. تیکر ذرت - ZC را وارد کنید - اما به جای انتخاب آینده برای آینده ، مکان نما خود را در بالای خط انبساط ترکیبات معلق کنید و Futures Spreads (SMART) را انتخاب کنید. این انتخاب ابزار انتخاب دسته کوچک موسیقی جاز را برای قرارداد آتی ذرت ZC و پیش فرض گسترش تقویم در منوی کشویی استراتژی نشان می دهد.

با نگاهی به سمت چپ این ابزار ، از لیست انتخاب جلو استفاده کنید تا ماه را در آن قرار دهید. توجه داشته باشید که می توانید با استفاده از نوار پیمایش در سمت راست ماه های ذکر شده ، ماه های انقضا بیشتر را مرور کنید. در اینجا من روی انقضا دسامبر کلیک می کنم. دو راه برای حفاری به گسترش تقویم مورد نظر وجود دارد. شما می توانید آن را از انقضاء ذکر شده در زیر در کادر ماه عقب قرار دهید. یا ، می توانید از کادر مدت زمان زیر انتخاب کنید. اگر به یاد بیاورید ، ما گفتیم که می خواهیم این موقعیت را از دسامبر تا مارس به دست آوریم که یک شکاف سه ماهه است. با انتخاب قرارداد دسامبر جلو ، اگر اکنون 3 ماه از لیست مدت زمان انتخاب کنم ، گسترش تقویم ماه دسامبر در پنجره ترکیبی ظاهر می شود.

توجه به این نکته بسیار مهم است که کنوانسیون TWS برای درمان این گسترش ها استفاده می کند. در ستون استراتژی ، طرح گسترش را مشاهده خواهید کرد. کنوانسیون گسترش تقویم شامل فروش ماه جلو و خرید همزمان ماه عقب است. این روش فرض می کند که یک سرمایه گذار از یک ماه طولانی در نزدیکی یک ماه قرارداد معوق در حال چرخش است و نیاز به فروش انقضا در نزدیکی و خرید ماه دیگر دارد.

و بنابراین اگر طولانی هستید و می خواهید یک قرارداد آتی را بپیچید ، تنظیم تجارت خرید برای گسترش تقویم به درستی موقعیت شما را می چرخاند. برای موقعیت های کوتاه ، دستور برای فروش تقویم گسترش ، خرید قرارداد مجاور و فروش همزمان ماه قرارداد معوق را ایجاد می کند. با کلیک بر روی خط ، به شما امکان می دهد آن را به مانیتور موزائیک خود اضافه کنید. همچنین ممکن است پیام اکنون روی صفحه نمایش داده شود. اگر کدهای قرارداد خود را برای ماه های انقضا تقویم می دانید ، می توانید به جای حرکت در ابزار انتخاب دسته کوچک موسیقی جاز ، به سرعت در پانل مانیتور وارد شوید.

با کلیک بر روی دکمه Ask ، دستور فروش دسامبر و خرید قراردادهای مارس ایجاد می کند. معمولاً قراردادها با تاریخ انقضا بعدی گران تر از موارد مجاور است. در این حالت ، نقل قول برای گسترش ارزش های مثبت را نشان می دهد و تجارت شامل بدهی یا هزینه ای برای سرمایه گذار خواهد بود. از نظر منطقی ، سرمایه گذار برای انتقال موقعیت از ماه جبهه ارزان تر ، قیمت بالاتری را برای قرارداد FAR پرداخت می کند. برای مشاهده پنجره Order Preview بر روی دکمه Advanced کلیک کنید و برای تأیید این موضوع ، Red D را برای بدهی ذکر شده در بلیط یادداشت کنید. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک اعتبار سبز را برای اعتبار ذکر شده مشاهده کنید. این اتفاق در دو شرایط رخ خواهد داد.

1. هنگامی که قیمت قرارداد برای قرارداد معوق کمتر از قیمت قرارداد نزدیک است 2. وقتی سرمایه گذار موقعیت کوتاهی را می چرخاند و در حال خرید نزدیک است - قرارداد کم هزینه تر - و فروش بسیار زیاد - قرارداد گران تر است.

این را می توان با معکوس کردن این سفارش از خرید به فروش نشان داد. روی دکمه Advanced کلیک کنید و Check Margin را انتخاب کنید. توضیحات روی صفحه نمایش مکانیک این تجارت را دنبال کنید ، و با توجه به اعتبار Green C برای اعتبار. همچنین توجه کنید که قیمت قیمت از مثبت به منفی تغییر نمی کند - همان باقی می ماند. بیایید سفارش اصلی را ارسال کنیم ، روی Transmit از پنجره Order Preview کلیک کنید تا این مورد را به برگه سفارش در پنجره فعالیت اضافه کنید.

شما ممکن است به مانیتور خود اضافه کنید ، یا یک لیست ناظر جدید برای این کار ایجاد کنید. در اینجا ، من چندین گسترش را برای نظارت وارد کرده ام و خواهید دید که وقتی روی هر یک کلیک می کنم ، نمودار برای نمایش ارزش قیمت گسترش جمع می شود. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا با گذشت زمان عملکرد پخش را به راحتی ردیابی کنند.

TWS SpreadTrader - برای آن دسته از معامله گران مایل به نظارت بر گسترش تقویم های متعدد در یک قرارداد آتی خاص ، Spreadtrader ابزاری مناسب است. از دکمه Blue New Window گرفته تا سمت چپ بالای موزائیک ، منوی توسعه ابزارهای پیشرفته تر را پیدا کنید و PropretTrader را پیدا کنید. برای باز کردن نرم افزار کلیک کنید و در بالای ابزار به زبانه ها توجه خواهید کرد. این به شما امکان می دهد تا در چندین بازار گسترش پیدا کنید. برای قرارداد آتی که می خواهید یک ماتریس گسترش برای آن ایجاد کنید ، نماد تیک زیر را وارد کنید. مبادله آینده مورد نظر را انتخاب کنید. این یک کادر پیکربندی Futures Preading را باز می کند.

در سمت چپ مجدداً پانل های نمایشگر حاوی ماه های انقضا جلویی و عقب و یک پانل مدت زمان را مشاهده خواهید کرد. توجه کنید که تعداد ماههای موجود در سمت راست کلمات جلو و عقب نمایش داده می شود. با افزایش یا کاهش فیلدها برای نمایش در ماتریس ، تعداد سمت چپ تغییر خواهد کرد. ماتریس قراردادهای جلوی انتخاب شده را در امتداد بالا و قراردادهای پشتی در سمت پایین نشان می دهد.

بیایید فقط قرارداد جلوی آن را شروع کنیم و سپس تمام انقضاء موجود را برای سال 2018 انجام دهیم. توجه داشته باشید که استراتژی های ذکر شده در سمت راست نشان می ده د-1 برای جلو و 1+ برای پشت با توجه به خرید و فروش برای هر استراتژی. تعداد ماه هایی که در طول گسترش قرار دارد ، در مدت زمان ذکر شده است.

روی پایان کلیک کنید و خواهید دید که نقل قول های قیمت برای انقضاء انتخاب شده در پانل نقل قول نمایش داده می شود. پایین صفحه را پایین بیاورید ، ماتریس را با پیشنهاد مشاهده خواهید کرد و قیمت ها و همچنین حجم هر یک را می پرسید. در این مثال ، ما فقط قرارداد جلوی نمایش داده شده در ردیف بالا ، با قیمت های گسترده آن نسبت به انقضاء معوق ذکر شده در ستون سمت چپ. شما به راحتی می توانید مقادیر گسترده ای را برای این قرارداد [ژانویه] در مقابل مارس ، ماه مه و غیره مشاهده کنید ، همانطور که در کنار هم ذکر شده است.

از جادوگر آینده در بالای ابزار استفاده کنید تا انتخاب گسترده ای را انتخاب کنید.

این بار دو قرارداد جلوی دوم را به منظور نمایش گسترش این قراردادها در مقابل انقضاء معوق باقی مانده اضافه می کنم. همانطور که من قرارداد جلوی دوم را اضافه می کنم ، گسترش های موجود را به عنوان استراتژی در کادر گفتگو اضافه خواهید کرد. تماشای آنچه اتفاق می افتد در حالی که من قرارداد سوم را اضافه می کنم. شما می توانید در هر زمان به جادوگر آینده برگردید تا با گذشت زمان ، گسترش را اضافه یا حذف کنید. برای بستن جادوگر و بازگشت به SpreadTrader ، روی Finish کلیک کنید. اکنون در ردیف بالا انتخاب مورد نظر قراردادهایی را که علیه آن پخش می کنید مشاهده خواهید کرد. توجه در سمت راست یک کشویی وجود دارد که به شما در بزرگنمایی یا کاهش منطقه مشاهده کمک می کند.

با کلیک بر روی پیشنهاد پیشنهاد یا Ask Ass ، سفارشات در برگه سفارشات بالای نمای ماتریس ایجاد می شود. از آنجا می توانید عمل ، کمیت ، زمان لازم ، نوع سفارش و قیمت را تنظیم کنید. هنگامی که از سفارش خود راضی هستید ، برای ایجاد پیش نمایش سفارش ، روی Transfit کلیک کنید و سپس می توانید سفارش خود را به مبادله ارسال کنید. اگر می خواهید سفارشات ناخواسته را از این منطقه حذف کنید ، راست کلیک کرده و Cancel را انتخاب کنید. برای ورود به سیستم ورود و بازنگری های تجاری و همچنین معاملات تکمیل شده و برگه ای از موقعیت های مربوط به نمونه کارها ، برگه های سمت راست برگه سفارش را مشاهده خواهید کرد.

با تماشای این درس ، اکنون باید بدانید که چگونه می توانید موقعیت های آینده باز و همچنین نحوه ایجاد سفارش برای گسترش قراردادها را بین ماه ها ببندید. برای نظارت و تجارت سرمایه گذاران شکل منحنی آتی برای یک محصول خاص ، ابزار Advanced SpreadTrader به شما امکان می دهد تا گسترش های سفارشی را ایجاد کنید و ابزاری مفید برای نظارت بر بازار است.

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

تجزیه و تحلیل در این ماده فقط برای اطلاعات ارائه شده است و نباید به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت تفسیر شود. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو ، بحث نمی کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. در حدی که شامل اشاراتی به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای را برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین سرمایه گذاری ها توصیه نمی کنند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود.

هر سهام ، گزینه ها یا نمادهای آتی نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

افشای اطلاعات: معاملات آتی

آینده برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آتی ، لطفاً افشای ریسک CFTC را بخوانید. یک کپی و اطلاعات اضافی در IBKR.com در دسترس است.

افشای اطلاعات: نمادهای سهام

هر سهام ، گزینه ها یا نمادهای آتی نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

پلن سرمایه گذاری...
ما را در سایت پلن سرمایه گذاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : لیلا اوتادی بازدید : 76 تاريخ : شنبه 5 فروردين 1402 ساعت: 5:57