RSI - راهنمای کامل شاخص قدرت نسبی (که نشانگر RSI را اختراع کرده است)

شاخص RSI یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین شاخص های تجاری در آنجا است. این مورد توسط بسیاری برای تجزیه و تحلیل بازارها در جستجوی ورودی ها و خروج های سودآور استفاده می شود. قبل از ادامه کار ، بگذارید فقط تعریف کنیم RSI چیست.

شاخص نسبیت نسبی (RSI) یک شاخص معاملاتی است که توسط J. Welles Wilder در دهه 70 ساخته شده است. این یک نوسان ساز حرکت است که میزان تغییر روزها و روزهای پایین را اندازه گیری می کند. RSI سپس مقدار 0 - 100 را صادر می کند ، که در آن مقادیر بالا بیش از حد در نظر گرفته می شود و مقادیر کم در نظر گرفته می شوند.

در این راهنما ، مانند هر کاری که در معامله گر قوی انجام می دهیم ، هدف ما این است که جامع ترین و دقیق ترین راهنمای ممکن را به شما ارائه دهیم. ما قصد داریم اصول اولیه نشانگر RSI را پوشش دهیم ، بلکه آنچه را که در آزمایش خودمان پیدا کرده ایم. در واقع ، ما با تنظیمات پیش فرض برای شاخص مخالف هستیم و تنظیمات دیگری را که بارها و بارها خود را برتر کرده اند ، به شدت توصیه می کنیم!

ما همچنین برخی از استراتژی های معاملاتی RSI را که از آن استفاده کرده ایم پوشش خواهیم داد. بسیاری از سایت های تجاری به شما می گویند که آنها یک استراتژی تجاری دارند ، اما فقط نمونه های ساخته شده را ارائه می دهند. در معامله گر قوی ما بیش از 20 سال تجربه در طراحی استراتژی های معاملاتی داریم که کار می کنند و می توانیم با اطمینان بگوییم که خیلی کم از آنچه با آثار ارائه می شود! در این راهنما ، هدف ما این است که یکی از معدود منابع باشیم که برخی از استراتژی های واقعی RSI را ارائه می دهد که کار می کنند!

ما بعداً به این بحث عمیق تر خواهیم پرداخت ، و این چیزی است که ما از شما می خواهیم که از آن پرش نکنید! خواندن و درک آنچه که ما با شما به اشتراک می گذاریم مطمئناً شما را از اکثر معامله گران مشتاق قرار می دهد!

بیایید با نگاهی به اصول اولیه نشانگر RSI شروع کنیم!

چه کسی نشانگر RSI را اختراع کرده است؟

RSI توسط J. Welles Wilder اختراع شد و در کتاب خود در سیستم های تجارت فنی ، که در سال 1978 منتشر شد ، در کتاب خود معرفی شد. از آن زمان تاکنون محبوبیت پیدا کرده و به یکی از شناخته شده ترین و به نظر ما شاخص های فنی مفید تبدیل شده است. در صنعت تجارتاز آن زمان تاکنون چندین اسپینوف مانند Connors RSI نیز وجود داشته است که ما فقط کمی نگاهی خواهیم انداخت!

RSI چیست و چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، RSI یک نوسان ساز حرکت است که برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت استفاده می شود. بین 0 تا 100 نوسان دارد و با خواندن ارزش آن می توانید این حس را پیدا کنید که آیا بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. تفسیر سنتی این است که خواندن بیش از 70 نشانگر بازار بیش از حد است و 30 یا کمتر نشان دهنده بازار بیش از حد است.

در معاملات ، اصطلاحات Oversold و Overbought اصطلاحاتی است که لحظه ای که بازار به آنجا منتقل شده است ، توصیف می کند و به زودی برمی گردد. این گرایش میانگین وارونگی نامیده می شود و به ویژه در سهام شایع است ، اگرچه در بسیاری از بازارهای دیگر می توان آن را یافت.

اگر بازار بیش از حد باشد ، به این معنی است که بیش از حد به سمت روند نزولی حرکت کرده است ، در حالی که Overbought به شرایط مخالف اشاره دارد.

با این حال ، در آزمایش ما ، ما دریافتیم که RSI نه تنها برای میانگین برگشت ، بلکه برای تجارت حرکت نیز کار می کند.

ما بعداً در مقاله به این موضوع برمی گردیم!

RSI چگونه محاسبه می شود؟

شاخص RSI با مقایسه دو اندازه گیری متفاوت کار می کند.

1. اولین اندازه گیری سود قیمت در روزها است. روزهای بالا به عنوان روزهای بسته شدن بالاتر از نزدیک روز گذشته تعریف می شوند.
2. دوم ضرر قیمت در روزهای پایین است. روزهای پایین به عنوان روزهای بسته شدن پایین تر از نزدیک روز گذشته تعریف می شوند.

RSI قدرت نسبی این دو اندازه گیری را مقایسه می کند و به شرح زیر محاسبه می شود:

RSI = 100- [100/1 + RS]

RS میانگین تمام تغییرات مثبت در دوره نگاه است که بر اساس میانگین همه تغییرات منفی تقسیم می شود.

اصول اولیه RSI: خوانش های فراوان و بیش از حد

اکنون که ما اصول اولیه نشانگر RSI را پوشش داده ایم ، اجازه می دهیم نحوه استفاده از معامله گران از RSI را برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد تحت پوشش قرار دهیم.

متداول ترین روش انجام این کار ، نیاز به RSI برای عبور از زیر یا بالاتر از آستانه است. معمولاً ، این 70 برای آستانه Overbought و 30 برای آستانه Oversold است. در تصویر زیر می توانید ببینید که وقتی RSI از آستانه های بیش از حد و بیش از حد عبور می کند ، به نظر می رسد. منطقه بنفش دامنه 30-70 را در بر می گیرد.

آیا بازار در خوانش های Oversold می چرخد؟

حتی اگر RSI می تواند به اشاره به سطح بیش از حد و بیش از حد کمک کند ، همیشه دشوار است بدانید که بازار واقعاً چه زمانی چرخانده می شود. بارها و بارها انجام معاملات معکوس مانند تلاش برای گرفتن چاقوی در حال سقوط است. پس از ورود به تجارت ، قیمت به خوبی می تواند همچنان ادامه یابد.

البته این هیچ چیز تماشایی نیست. هر نوع استراتژی معاملاتی برندگان و بازنده های خود را خواهد داشت. در همین راستا ، دیدن برخی از معاملات با بازار در حال سقوط کاملاً طبیعی است.

با این حال ، در جایی که اوضاع کمی مشکل می شود ، این است که ما با نوعی استراتژی معاملاتی سر و کار داریم که از این مسئله که بازار بیش از حد سقوط کرده است ، می شود. این بدان معناست که وقتی تجارت علیه ما پیش می رود ، بهتر است در آن بمانیم ، زیرا شانس ما همچنان بهتر می شود. هنگامی که ما با از دست دادن توقف متوقف شدیم ، می دانیم که لبه از زمان ورود ما قوی تر است!

معاملات متوسط استراتژی های برگشت ، خواه با RSI یا بدون RSI ، مستلزم آن است که ما یا از ضررهای توقف بسیار بزرگی استفاده کنیم ، یا اصلاً توقف نداریم.

با توجه به اینکه شما در مورد میزان ریسک هر تجارت بسیار مراقب هستید ، چقدر ضد انعطاف پذیری استفاده نمی کند ، کار می کند. ما این مسئله را تنها با اختصاص بخش کوچکی از استراتژی های معاملاتی خود به معنای استراتژی های برگشت پذیر حل کرده ایم. این امر از طریق تجارت الگوریتمی امکان پذیر است ، که به ما امکان می دهد 100 یا بیشتر استراتژی را همزمان تجارت کنیم!

اگر می خواهید در مورد چگونگی تجارت مانند این اطلاعات بیشتری کسب کنید ، چرا راهنمای کامل ما برای تجارت الگوریتمی را نمی خوانید!

چه تنظیماتی برای RSI بهترین است؟

متداول ترین تنظیمات برای نشانگر RSI یک دوره برگشت 14 روزه با آستانه Oversold در 30 و آستانه Overbought در 70 است. بازار که با آن کار می کنید. بعضی اوقات ، سبک های مختلف تجارت ممکن است به تنظیمات مختلف RSI نیاز داشته باشد. ما همه را تشویق می کنیم تا آزمایش کنند تا ببینند چه چیزی به بهترین شکل ممکن کار می کند. اگر به نظر می رسد که یک دوره 10 روزه به طور مداوم بهتر از پیش فرض 14 روزه باشد ، دیگر نیازی به چسبیدن به دومی نیست.

تنظیمات آستانه

با این حال ، شما همچنین ممکن است به دنبال تنظیم مقادیر آستانه باشید تا بازارهای در حال افزایش و در حال سقوط باشد.

1. در بازاری که به سمت بالا روند دارد ، می تواند برای تنظیم مقادیر آستانه RSI مفید باشد تا آنها را کمی بالاتر ببرد. آنچه به طور کلی در مورد افزایش بازارها می توان گفت این است که آنها تمایل دارند قبل از اینکه نوسان بزرگ بعدی را انجام دهند ، به اندازه بازارهای مسطح یا در حال سقوط عقب نشینی کنند. در چنین سناریویی ، با مقادیر آستانه RSI خیلی کم خطر دریافت سیگنال های بازرگانی بسیار کم
2. برعکس ، هنگامی که در یک بازار در حال سقوط قرار می گیرید ، می توان مقادیر آستانه خود را تنظیم کرد. در حال سقوط بازارها قبل از اینکه بازپرداخت وجود داشته باشد ، برای مدت زمان طولانی تری سقوط می کنند. شما باید حتماً این مورد را در تنظیمات پارامتر خود منعکس کنید.

اما همه اینها توصیه های بسیار کلی است. ممکن است تعجب کنید که ما در آزمایش خودمان چه چیزی پیدا کرده ایم.

خوب ، در تجربه ما ، RSI 14 دوره ای تمایل به عملکرد بسیار ضعیف دارد. واکنش به عملکرد قیمت به هر روش مفید بسیار کند است و ما را با فضای بسیار کمی برای سودآوری در بازارها رها می کند.

برای به دست آوردن نتایج بهتر ، دریافتیم که بهتر است از RSI دوره کوتاه تر استفاده کنید. بیشتر اوقات این بدان معنی است که استفاده از طول نگاه در حدود 2-7 تنظیم شده است. به نظر می رسد این مکان شیرین است که در آن به اندازه کافی کوتاه است که می توانید به سرعت نسبت به آنچه بازار انجام می دهد ، واکنش نشان دهید ، قبل از اینکه خیلی طولانی شود و بیش از حد عقب بیفتد.

و برای آستانه های Oversold و Overbought ، ممکن است اینها برای افزایش پاسخگویی که با RSI کوتاه تر همراه است ، تنظیم شوند. این بدان معناست که آستانه تحتانی پایین (شاید به 15) و آستانه Overbought بالاتر (شاید به 85).

از کدام تنظیمات دقیق باید استفاده کنید؟

به همان اندازه که هر معامله گر آرزو می کند که پاسخ قطعی وجود داشته باشد ، وجود ندارد. بهترین تنظیمات با بازار ، استراتژی تجارت و بازه زمانی متفاوت است. برای اینکه بدانید چه چیزی برای سناریوی خاص شما مفید است ، پشتی یک ضرورت است!

در اینجا خواندن بیشتر وجود دارد که ممکن است مورد توجه باشد.

RSI به عنوان یک شاخص حرکت

برخی از بازارها به سادگی با میانگین استراتژی های برگشت به خوبی کار نمی کنند ، زیرا آنها به معنای بازگشت به طبیعت نیستند. با این حال ، این بدان معنا نیست که از RSI برای آن بازار استفاده نمی شود. این ممکن است که ما فقط باید کمی متفاوت فکر کنیم و منطق را وارونه کنیم. یعنی به جای خرید با مقادیر کم ، با ارزش های بالا خریداری می کنیم.

حرکت RSI

آنچه ما در آن زمان به طور مؤثر انجام داده ایم این است که یک رویکرد زیر را طی کنیم ، که برعکس میانگین برگشت است. به عبارت دیگر ، ما به جای اینکه در مقابل آن قرار بگیریم ، در انتظار این پیش بینی می کنیم که به آن تبدیل شود ، این روند را سوار می کنیم.

در آزمایش خودمان ، دریافتیم که RSI در این زمینه نیز در بازارهای خاصی شایستگی زیادی را نشان می دهد. بنابراین مطمئناً چیزی است که ارزش نگاه دقیق تر را دارد!

استراتژی های معاملاتی RSI

در این بخش از مقاله ، ما قصد داریم برخی از استراتژی هایی را که در بین بازرگانان جدید محبوب است ، کشف کنیم. با این حال ، باید در نظر داشته باشید که بیشتر معامله گران ناموفق هستند ، با این نتیجه که استراتژی های تجاری مشترک نیز تمایل به کار خوب ندارند.

پس از بازدید از برخی از سایت های تجاری بیشتر به صورت آنلاین ، بسیاری از "استراتژی های معاملاتی" را پیدا خواهید کرد که در واقع اصلاً کار نمی کنند. در بیشتر موارد ، نویسنده به تازگی برخی از شاخص ها یا منطق زیبا را در کنار هم قرار داده و آنها را به عنوان استراتژی های تجارت کار معرفی می کند. ما از تجربه می دانیم ، بعد از اینکه بسیاری از این استراتژی ها را پشت سر گذاشتیم ، که نزدیک به هر استراتژی از این نوع زباله است.

در زیر ، ما نمونه هایی از مفاهیم مردمی را که شامل نشانگر RSI است ، ارائه خواهیم داد. با این حال ، این موارد را برای حقیقت نگیرید ، بلکه بگذارید آنها به عنوان الهام بخش سایر ایده های تجاری خدمت کنند ، که در نهایت می تواند به استراتژی های تجاری کاملاً کار تبدیل شود!

با این حال ، بعد از اینکه ما این استراتژی های غیر ارائه شده را تحت پوشش قرار دادیم ، در واقع دو استراتژی را که مدت طولانی کار کرده اند به شما نشان خواهیم داد ، و معتقدیم که همچنان به آینده ادامه خواهد داد!

1. خرید کم فروش بالا

این رایج ترین استراتژی تجارت است که به صورت آنلاین اعلام می شود و در واقع ، حداقل این شایستگی را دارد. حداقل این کار را انجام می دهد ، اگرچه شاید به اندازه کافی خوب نباشد که خودمان تجارت کنیم.

قوانین ساده است: اگر RSI از زیر 30 عبور می کند ، وارد شوید و هنگام عبور از بالای 70 از آن خارج شوید.

بنابراین ، ما منتظر بازگشت بازار هستیم و سپس با انتظار تصحیح آینده خرید می کنیم ، که امنیت را به ارتفاعات جدید می برد.

در اینجا نمونه ای از تجارت موفق با استفاده از این منطق آورده شده است.

استراتژی RSI

دایره زرد در پایین نشانگر ورود ماست و سپس منتظر می مانیم که RSI از بالای 70 بالا برود تا از تجارت خارج شود.

همانطور که می بینید ، بازار باید برای خروج از استراتژی کاملاً حرکت کند. این امر منجر به این خواهد شد که تعداد کمی از معاملات در جهت شما شروع می شود ، اما قبل از رسیدن به سطح خروج خود برگردید.

یکی از راه های پرداختن به این مسئله می تواند کاهش آستانه فروش باشد. به عنوان مثال ، اگر به جای 70 در 50 بفروشیم ، معاملات بیشتری به عنوان برنده به پایان می رسد. البته با معامله ای که برندگان کوچکتر خواهند بود.

2. شکستن RSI

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، RSI اغلب برای تشخیص قدرت بازار که ارزش آن را دارد ، بسیار عالی عمل می کند. این همچنین مطابق با هدف اصلی این استراتژی تجارت است ، که سعی در شناسایی مواقعی دارد که بازار به اندازه کافی قوی باشد تا در جهت حرکت ادامه یابد.

این کار با لکه بینی شکستن در نشانگر RSI انجام می شود. اگر RSI به صعود برسد ، ما با طولانی رفتن دنبال می کنیم و اگر به نزولی شکسته شود ، در عوض کوتاه می رویم.

در بعضی از بازارها ، این ممکن است بهتر از استفاده از رویکرد سنتی و معنادار باشد. همه اینها مربوط به ویژگی های بازارها است. به عنوان مثال ، اگر شما با بازار سهام بازی می کنید ، پیدا کردن یک سیستم میانگین برگشت پذیر که کار می کند ، بسیار ساده تر خواهد بود. برعکس ، اگر می خواهید بازارهای دیگر و روند بیشتری مانند انرژی را تجارت کنید ، ممکن است بهتر باشید یک رویکرد روند پیروی/حرکت را انتخاب کنید.

اما بیایید به این استراتژی خاص برگردیم. همانطور که احتمالاً به یاد دارید ، قبلاً اظهار داشتیم که بهترین تنظیمات برای RSI معمولاً در جایی در حدود 2-7 است. به همین ترتیب ، این تنظیماتی است که ما نیز در اینجا خواهیم داشت.

وقتی صحبت از سطح برک آوت می شود ، می توانید هر یک از رویکردهای زیر را اتخاذ کنید

1. با استفاده از یک نشانگر RSI بالا یا پایین قبلی برای سطح شکست
2. با استفاده از یک سطح برک آوت ثابت.(مانند 80 برای طولانی رفتن ، و 20 نفر برای کوتاه رفتن)

بیایید نگاهی به هر یک از این رویکردها بیندازیم!

با استفاده از RSI قبلی یا پایین

با این رویکرد ، ما به ارتفاعات قبلی و پایین در RSI نگاه می کنیم تا سطوح مناسب را پیدا کنیم که امنیت در صورت شکستن آن سطح ، در جهت روند کوتاه مدت ادامه خواهد یافت.

به عنوان مثال ، اگر RSI در 80 معکوس ایجاد کرد ، ممکن است RSI Break 80 را تماشا کنیم تا موقعیتی را به سمت طولانی برسانیم. برعکس ، اگر RSI در 20 صعود معکوس به صعود 20 برسد ، ممکن است سطح 20 را تماشا کنیم و اگر RSI از زیر 20 عبور کند ، کوتاه می رویم.

در اینجا نمونه ای از نحوه ورود ما هنگام RSI بالاترین سطح قبلی را مشاهده می کنید.

به عبارت دیگر ، ما از مفهوم پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنیم ، اما به جای نمودار قیمت برای RSI اعمال می شود.

این واقعیت که سطح برکتی بسته به جایی که ارتفاع و پایین ترین سطح RSI قبلی در آن قرار دارد حرکت می کند ، به این معنی است که سطح شکست پویا می شود. این بسیار متفاوت از سطح شکست ثابت است ، جایی که فرض می کنیم سطح برک آوت ثابت است!

با استفاده از یک سطح برک آوت ثابت

این رویکرد راحت تر از روش قبلی است. ما به جای مشاهده اوج و پایین ترین سطح RSI ، ما فقط سطح شکست خود را از قبل تنظیم می کنیم. در این مثال ، ما آنها را تنظیم کرده ایم:

• 20 برای کوتاه رفتن
• 80 برای طولانی رفتن

بنابراین به محض اینکه RSI زیر 20 می رود ، بازار را کوتاه می کنیم و وقتی از 80 می رود ، در بازار طولانی می شویم. در اینجا تصویری است که مفهوم را نشان می دهد

Breakout RSI

اکنون ، این بدان معنی است که ما اقدام به قیمت گذاری در نظر نمی گیریم که می تواند در سطح شکست باشد. با این حال ، چقدر ممکن است این امر غیرقانونی به نظر برسد ، گاهی اوقات می تواند ثابت کند که بهتر از استفاده از یک سطح استراحت تنظیم شده پویا است!

خروج چطور؟

در اینجا دو روش خروج وجود دارد که می توانید به آن نگاه کنید:

• هنگامی که RSI دوباره به سطح برک آوت باز می گردد ، خروج کنید. بنابراین اگر در 80 سالگی وارد شویم ، وقتی RSI دوباره از زیر 80 عبور می کند ، خروج خواهیم کرد.
• از یک هدف سود استفاده کنید و ضرر را متوقف کنید. اولین مورد از این دو مورد که ضربه خورده است ، خروج ما خواهد بود.

2. واگرایی

تجارت واگرایی یک مفهوم شناخته شده در تجارت است. به طور خلاصه ، این به زمانی اشاره دارد که دو جریان داده که به طور معمول در یک جهت همگرا یا واگرایی می شوند.

بنابراین آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که نشانگر RSI در جهت دیگری از قیمت شروع می شود. به طور معمول بسته به اینکه در کدام جهت رخ می دهد ، واگرایی را به دو دسته تقسیم می کنید. آنها هستند:

1. واگرایی های صعودی
2. واگرایی های نزولی

واگرایی صعودی به این معنی است که قیمت باعث پایین آمدن پایین جدید می شود ، در حالی که RSI پایین تر از آن را پایین تر می کند. مانند تصویر زیر:

واگرایی صعودی نشانگر این است که سرعت و قدرت رو به پایین در حال کاهش است. بنابراین ، تصور می شود که واگرایی های صعودی نشان دهنده واژگونی قریب الوقوع روند صعود است.

واگرایی RSI صعودی

از طرف دیگر ، واگرایی RSI نزولی بر خلاف واگرایی RSI صعودی است. به عبارت دیگر ، ما باید در نمودار قیمت دو اوج بالاتر داشته باشیم ، همراه با دو اوج پایین در RSI. باز هم ، این نشان می دهد که قدرت روند در حال کاهش است و واژگونی به نزولی قریب الوقوع است.

واگرایی RSI نزولی

یکی از اشکالات استفاده از واگرایی از هر نوع ، این است که آنها می توانند برای مدت طولانی پایدار باشند. بنابراین ، آنها غالباً به نوعی پیشگویی از خود تحقق می یابند ، زیرا یک معکوس در بعضی از نقاط در طول عمر واگرایی اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، واگرایی ها باید همراه با سایر تکنیک های زمان بندی ورودی استفاده شوند.

3. پشتیبانی و مقاومت RSI.

هنگامی که ما از اوج و پایین تر RSI برای تعیین سطح شکست استفاده کردیم ، ما به طور موثری از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کردیم. با توجه به اینکه بازار در سطح مقاومت قرار گرفت ، ما اطمینان دادیم که هیچ مقاومت در راه گیر شدن بازار وجود ندارد. به عبارت دیگر ، صعود از هر مانع احتمالی پاک شد.

برای کسانی که نمی دانند ، پشتیبانی و مقاومت به سطوح قیمت اشاره دارد که یک بازار یا امنیت در تلاش های قبلی دشوار است. هنگامی که امنیت برای گذر از آن سطح ، دوباره تلاش می کند ، معمولاً تلاش بیشتری می کند ، زیرا شرکت کنندگان در بازار هر بار که به دست می آیند ، در کنار آن ایستاده و از آن سطح دفاع می کنند.

مقاومت RSI

بیشتر اوقات ما به قیمت جستجوی این سطوح نگاه می کنیم ، اما می توانیم از RSI نیز استفاده کنیم. اصل همان است. ما به دنبال سطحی هستیم که به آنها رسیده و از یک یا ترجیحاً چندین بار دفاع کرده ایم. هنگامی که RSI یک بار دیگر به سطح پشتیبانی یا مقاومت رسید ، ما به دنبال نشانه های بیشتری هستیم که قیمت آن از آن سطح عبور نمی کند. یک روش بسیار متداول برای افزایش دقت سیگنال ورود ، استفاده از شمعدان است.

3. نوسانات شکست

می توان گفت نوسانات شکست یک نسخه پیشرفته تر از واگرایی RSI است ، جایی که ما برای تکمیل واگرایی معیارهای اضافی اضافه می کنیم. همانطور که قبلاً لمس کردیم ، واگرایی ها سیگنال می دهند که تغییر در روند در حال آمدن است ، اما برای اشاره به نقطه عطف دقیق کمتر مناسب است.

چرخش RSI با اضافه کردن یک سیگنال دیگر به ترکیب ، سعی می کند این مسئله را حل کند ، که زمان ورود به موقعیت را نشان می دهد.

در اینجا چیزی است که یک نوسان شکست RSI می تواند به نظر برسد:

نوسان شکست RSI

همانطور که می بینید ، ما واگرایی معمولی داریم. RSI در حال ساخت اوج های جدید جدید است ، در حالی که قیمت مشغول ساخت اوج های جدید است. با این حال ، به زودی ، RSI از زیر آخرین سطح خود عبور می کند ، و این زمانی است که ما وارد یک موقعیت کوتاه می شویم.

نکته مهم در اینجا این است که اولین RSI اول باید در قلمرو Oversold (به طور معمول بیش از 70) باشد ، در حالی که RSI دوم ترجیحاً زیر آستانه Overbought است.

دو نوع نوسان شکست

آنچه ما فقط به شما نشان دادیم ، یک سیگنال منفی است که به عنوان یک نوسان خرابی نیز نامیده می شود. با این حال ، یک نوع دیگر از نوسانات شکست وجود دارد ، که نام آن را به پایین نوسان می کند. در پایین چرخش ، در انتهای محدوده رخ می دهد و نشان می دهد که برگشت به روند صعودی است. این شامل است

1. خواندن RSI Oversold

2. یک سطح پایین جدید

3. کمترین و بالاتر

4- در همان زمان ، قیمت باید دو پایین پایین انجام داده باشد (ما واگرایی داریم)

اگر این چهار شرط صحیح باشد ، وقتی RSI از بالای پایین عبور می کند ، وارد می شویم.

4. شناسه روند

استراتژی Trend ID مبتنی بر دو فرض است. این که یک بازار گاو نر دارای عقب نشینی های کم عمق و روند صعودی طولانی خواهد بود ، و این که یک بازار در حال سقوط دارای عقب نشینی های عمیق و صعودهای کوتاه خواهد بود.

پس از این فرضیات ، کنستانس براون ، که مخترع استراتژی Trend ID است ، نتیجه گیری می کند که آستانه های RSI بر اساس روند فعلی بازار باید تنظیم شوند. در بازارهای گاو نر ، وی دریافت که RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان کند و 40-50 به سطح پشتیبانی تبدیل شود. و برای بازارهای خرس ، در عوض فهمید که RSI تمایل به نوسان بین 10 تا 60 دارد.

بنابراین ، اساساً ، شناسه روند همان قوانین مربوط به تفسیر متعارف از RSI را در بر می گیرد ، با این تفاوت که سطح بیش از حد و بیش از حد با مرحله فعلی بازار سازگار است. برای کسانی که تفسیر متعارف را به یاد نمی آورند ، این بود که وقتی RSI از زیر آستانه فراتر عبور می کند ، بخرید.

تنظیم آستانه ها با بازار نیز مطابق با "بهترین پارامترهای RSI" است. در آنجا توصیه می کنیم آستانه های Oversold و Overbough را با روند فعلی بازار در ذهن تنظیم کنید.

5. خطوط روند RSI

به یاد داشته باشید که ما از RSI برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کردیم. خوب ، شما می توانید خطوط روند را نیز ترسیم کنید. شما فقط اوج و پایین خط RSI را با یکدیگر وصل می کنید ، و سپس خط روند را دارید. و مانند هر خط روند دیگر ، می تواند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل کند.

در اینجا می بینید که چگونه ما چندین پایین را برای ایجاد یک خط روند در حال افزایش متصل کردیم.

خط روند RSI

RSI کاتلر

Cutlers RSI تنوع RSI اصلی است. این کاملاً یکسان است ، به جز اینکه نسخه RSI Cutlers به جای میانگین متحرک نمایی ، از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند. برای درک بهتر تفاوت ، بگذارید محاسبه پیش فرض را به ما یادآوری کنیم.

RSI دو اندازه گیری را که عبارتند از:

1. افزایش قیمت در روزها.
2. ضرر قیمت در روزهای پایین.

سپس قبل از اینکه میانگین روزهای بالا را به طور متوسط روزهای پایین تقسیم کنیم ، به طور متوسط در روزهای بالا و روزهای پایین اعمال می کنیم.

این جایی است که RSI Cutler به جای میانگین حرکت ساده ، از میانگین حرکت نمایی استفاده می کند. نتیجه می گیرد که RSI کاتلر سریعتر با تغییرات قیمت اخیر تطبیق می یابد.

Connors RSI

Connors RSI یک نسخه تا حدودی پیشرفته تر از نشانگر RSI است و مقدار آن را از سه مؤلفه جداگانه دریافت می کند. RSI که توسط J. Welles Wilder ساخته شده است نقش مهمی در محاسبه دارد اما با دو اندازه گیری دیگر تکمیل می شود. اینها هستند:

up/downght- این مؤلفه از تعداد روزهای متوالی بالا یا پایین مقدار خود را دریافت می کند. هر روز با یک مقدار مثبت نشان داده می شود و هر روز پایین توسط یک مقدار منفی نشان داده می شود.

سپس RSI کوتاه مدت به مقدار بالا/پایین اعمال می شود. این خواندن RSI به مؤلفه دوم تبدیل می شود.

برای به دست آوردن مقدار RSI ، این سه مقدار سپس به یکدیگر اضافه می شوند و به سه تقسیم می شوند. به عبارت دیگر ، Connors RSI میانگین این سه مؤلفه است.

CONNORS RSI در مقابل RSI عادی

ما دریافتیم که Connors RSI کمی بهتر از RSI معمولی کار می کند. با این حال ، اختلافات خیلی قابل توجه نیست ، بنابراین احساس راحتی کنید که برای خود آزمایش کنید!

استراتژی های RSI که کار می کنند!

اکنون که نمونه های نظری استراتژی ها را پوشش داده ایم ، می خواستم به شما نشان دهم که نزدیک به هر سایت تجاری دیگر نمی بینید.

استراتژی هایی با پشتی.

شما احتمالاً همیشه در مورد استراتژی های سودآور خوب می شنوید ، اما چند بار اثبات این کار را ارائه می دهید؟

در اینجا ما دو استراتژی معاملاتی را در S& P-500 که کار می کند به شما نشان خواهیم داد.

اکنون ، هیچ کس نمی تواند بداند که آیا این استراتژی های تجاری در آینده کار می کنند یا خیر. بازارها همیشه تغییر می کنند و با این تغییرات ، ما با استراتژی هایی که متناسب با شرایط فعلی بازار نیست ، خطر می کنیم. این چیزی است که ما در مقاله خود در مورد تجارت الگوریتمی عمیق تر پوشش می دهیم.

با این حال ، این استراتژی ها در گذشته کار کرده اند ، بنابراین بیایید به آن برسیم!

1. استراتژی تجارت Connors RSI

این اولین استراتژی معاملاتی کاملاً شبیه به دیدگاه متعارف در مورد نحوه عملکرد RSI است.

قوانین ساده هستند. اگر RSI 2 روزه از زیر 20 عبور کند ، اگر بازار بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد ، می خریم.

سپس اگر نزدیک از میانگین متحرک 5 روزه عبور کند ، موقعیت را می فروشیم.

در اینجا نتایج پشتیبان برای این استراتژی آورده شده است!

استراتژی RSI

می بینید که در برخی از دوره ها تلاش می کند ، اما ما یک منحنی شیب دار به سمت بالا داریم! و این خیلی بیشتر از آن چیزی است که می توانید در مورد اکثر استراتژی هایی که بصورت آنلاین آموزش داده می شود بگویید!

2. استراتژی نسبی RSI

این استراتژی از RSI به روشی غیر معمول استفاده می کند. در واقع ، در اینجا ما نگران خواندن واقعی RSI نیستیم ، اما بیشتر جایی که RSI در رابطه با بسته شدن قبلی آن است.

در اینجا پشتیبان استراتژی است. خیلی خوب به نظر می رسد!

استراتژی RSI

در اینجا قوانین وجود دارد.

1. RSI امروز پایین تر از RSI دیروز است
2. RSI دیروز دو روز پیش پایین تر از RSI است
3. RSI دو میله پیش از سه میله قبل پایین تر است

در واقع ، شرط خرید این است که ما سه میله متوالی با خوانش RSI پایین تر داریم.

سپس ، برای فیلتر کردن برخی از معاملات بد ، ما یک فیلتر نیز برای استراتژی استفاده می کنیم. این فیلتر تضمین می کند که ما فقط در سطح نوسانات بهینه وارد می شویم.

برای فیلتر کردن معاملات ، ما از نشانگر ADX با بازپرداخت ده دوره استفاده می کنیم و از آن می خواهیم که بالاتر از 20 باشد. محیط های نوسانات.

به هر حال ، فقط نگاه کنید که وقتی ADX کمتر از 20 است ، استراتژی را بد می کند! ما مطمئناً نمی خواهیم این معاملات را انجام دهیم!

استراتژی RSI

اگر به ایده های تجاری بیشتری مانند این علاقه دارید ، توصیه می کنیم به کتابخانه لبه های ما نگاهی بیندازید!

نحوه بهبود استراتژی های معاملاتی RSI

هنگامی که ما یک استراتژی تجارت ایجاد می کنیم ، معمولاً با ایده خام شروع می کنیم و سپس در مورد این ایده بهبود می یابیم. پیشرفت ها را می توان با اضافه کردن فیلترها یا شرایط اضافی که معاملات بد را از بین می برد ، انجام شود و سهام عدالت را نرم تر کند.

از آنجا که این مقاله در مورد RSI است ، ایده خام می تواند برخی از سیگنال های معمولی RSI باشد که ما پوشش داده ایم ، مانند:

• خوانش های بیش از حد یا بیش از حد
• واگرایی RSI
• طولانی شدن در خوانش های زیاد و کوتاه در خوانش های کم (حرکت)

در این بخش از مقاله ، ما می خواهیم برخی از فیلترها و شرایطی را که اغلب هنگام ساختن استراتژی های معاملاتی برای تجارت الگوریتمی خود استفاده می کنیم ، به شما نشان دهیم.

جلد

اندازه گیری حجم گاهی اوقات راهی عالی برای سنجش احساسات بازار و قدرت اساسی این حرکت است. می توانید بگویید که اضافه کردن حجم مانند افزودن ابعاد جدید به تجارت شما است. و با برخی از استراتژی ها می تواند باعث افزایش عملکرد قابل توجهی شود!

البته ، شما می توانید از حجم به روش های بی پایان استفاده کنید ، اما ساده ترین رویکرد ، احتمالاً جستجوی پایین و قله ها است. به عنوان مثال ، اگر بازار از یک محدوده خارج شود ، ممکن است بخواهید ببینید که چه تعداد از شرکت کنندگان در بازار واقعاً این حرکت را دامن زده اند. در این حالت ، یک سنبله با حجم بزرگ می تواند نشانه خوبی باشد که پشتیبانی کافی در پشت این حرکت وجود دارد تا آخرین بار به جلو برود.

جلد

همچنین می توانید حجم امروز را نسبت به روزهای دیگر اندازه گیری کنید. سپس شما دیگر به دنبال سنبله یا پایین نیستید ، بلکه دقیقاً چگونه حجم امروز با حجم روزهای دیگر مقایسه می شود. این شرط موردی است که ما اغلب در استراتژی های معاملاتی خودمان از آن استفاده می کنیم.

یکی دیگر از رویکردهای خوب می تواند استفاده از میانگین متحرک در حجم باشد و پس از آن فقط اگر حجم امروز پایین تر یا بالاتر از حجم متوسط باشد ، تجارت کنید.

میانگین حرکت

میانگین های متحرک نیز می توانند برای تجزیه و تحلیل قیمت امنیت استفاده شوند. آنها با صاف کردن عملکرد قیمت ، آنها به روشن شدن جهت کلی روند کمک می کنند و می توانند به عنوان فیلترها عالی باشند.

در اینجا روش هایی وجود دارد که می توانید از میانگین های متحرک برای بهبود در یک استراتژی RSI استفاده کنید:

1. نزدیکتر از میانگین متحرک است- در اینجا ما می خواهیم قبل از اینکه تجارت کنیم ، نزدیک نوار باید بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک باشد
2. میانگین متحرک کوتاه تر بالاتر یا پایین تر از میانگین حرکت طولانی تر است- در اینجا ما از دو میانگین متحرک استفاده می کنیم. یک طولانی تر و یک کوتاه تر. سپس ممکن است تصمیم بگیریم که اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر یا پایین تر از میانگین حرکت بلند مدت باشد ، فقط تجارت کنیم.
3. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک ، می توانید سرنخ هایی راجع به جهت روند و همچنین قدرت روند به دست آورید. به عنوان مثال ، یک شیب شیب دار به این معنی است که روند قوی است ، در حالی که برعکس برای میانگین متحرک مسطح صادق است.

علاوه بر استفاده از این سه شرط ، می توانید با انواع مختلفی از میانگین های متحرک نیز آزمایش کنید. در آزمایش خودمان ، دریافتیم که میانگین حرکت نمایی تمایل به کار بهتر از میانگین حرکت ساده دارد.

در مقاله ما در مورد میانگین های حرکت ، ما نگاهی دقیق تر به انواع مختلف کارشناسی ارشد و نحوه استفاده از آنها می اندازیم!

بازه زمانی دوم

هرچه بازه زمانی کوچکتر باشد ، سر و صدای بیشتری به دست می آورید. به همین دلیل اضافه کردن یک بازه زمانی بالاتر و بالاتر می تواند ارزش زیادی را به یک استراتژی معاملاتی اضافه کند!

پس از اضافه کردن بازه دوم ، فقط شرایط را برای آن اعمال می کنید ، همانطور که می توانستید در اولین بازه زمانی انجام دهید.

نتیجه

اکنون به پایان این مقاله رسیده ایم و امیدواریم که نکات ارزشمندی در مورد چگونگی استفاده از RSI در تجارت خود ارائه دهیم.

قبل از پایان ، ما فقط می خواهیم یک بار دیگر بر اهمیت شکاک بودن نسبت به آنچه می خوانید و می شنوید تأکید کنیم! زمینه تجارت با اطلاعات و مفاهیم دروغین که کار نمی کنند ، پوشیده شده است ، و شما باید قبل از زندگی زنده ، بتوانید آنها را مرتب کنید!

و (تقریباً) تنها راه دانستن آنچه کار می کند و نه ، از طریق پشتی است! هرگز به آنچه دیگران می گویند اعتماد نکنید. آنها بیشتر اشتباه خواهند کرد!